شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

شرکت اعتبار سنجی

ریسک اعتباری عوامل و متغیرهایی است که بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای دادن تسهیلات و وام تاثیر می‌گذارد. از جمله این عوامل و متغیرها که تحت آزمون استرس در صنعت بانکداری ایران بررسی شده است می‌توان به کاهش دستوری سود تسهیلات بانکی، بالا رفتن نرخ ارز، تورم و رکود اقتصادی اشاره کرد که در مورد اول منجر به کاهش ریسک اعتباری شد اما با بالا رفتن نرخ ارز، تورم و رکود اقتصادی این ریسک اعتباری موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها افزایش پیدا کرد. آزمون استرس روشی شبیه سازی شده کامپیوتری است که برای آزمایش مقاومت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در برابر چالش‌های مالی و اعتباری احتمالی آینده استفاده می‌شود. این آزمایشات معمولا توسط صنعت مالی برای کمک به سنجش ریسک سرمایه گذاری و کفایت دارایی‌ها و همچنین برای کمک به ارزیابی فرایندها و کنترل‌های داخلی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، تنظیم کننده‌ها نیز به موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها اام کرده‌اند تا آزمون‌های استرس را انجام دهند تا از صحت و سلامت سرمایه آنها و سایر دارایی‌ها اطمینان حاصل شود.

انواع تست استرس برای ارزیابی ریسک اعتباری

برای تعیین سلامت مالی بانک‌ها در شرایط بحرانی، آزمون‌های استرس روی چند بخش اصلی مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک نقدینگی تمرکز دارند. با استفاده از شبیه سازی‌های کامپیوتری انواع مختلفی از آزمون استرس برای ارزیابی ریسک اعتباری وجود دارد. دانستن اینکه از کدام مورد استفاده کنید، اولین چالش است. قاعده کلی این است که حداقل عملکرد بخش‌های نمونه کارها را در نظر بگیرید که ممکن است با تغییر شرایط بازار، خطرات مشابهی را تجربه کنند. برخی از آزمون‌ها، مانند تجزیه و تحلیل حساسیت معامله، هر وام پیشنهادی یا جاری را ارزیابی می‌کنند. با این حال، بسیاری از آزمون‌های استرس، یک سبد وام یا بخش عمده وام پرتفوی اصلی را بر اساس پاسخ‌های پیش بینی شده به شرایط خاص ، مانند رکود اقتصادی، افزایش نرخ تورم یا افزایش چشمگیر نرخ بهره ارزیابی می‌کنند. آزمون‌های استرس کارکنان شرکت به صورت ماهانه انجام می‌شود و تحت مهلت‌های دقیق گزارش قرار می‌گیرند. تمام آزمون‌های استرس شامل مجموعه متفاوتی از سناریوها، که برخی از آنها بدتر از سایرین هستند، برای تجربه بانک‌ها هستند.

انواع تست استرس برای مدیریت ریسک اعتباری

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های خود را مدیریت می‌کنند، معمولا از آزمون استرس برای تعیین ریسک پرتفوی وام و تسهیلات از طریق استعلام معوقات بانکی و اعتبارسنجی مشتریان  خود استفاده می‌کنند، سپس هرگونه راهکار لازم برای کاهش در برابر ضرر و زیان‌های احتمالی را تعیین می‌کنند. به طور خاص، مدیران پرتفوی وام و تسهیلات آنها از برنامه‌های آزمون استرس اختصاصی داخلی استفاده می‌کنند تا ارزیابی کنند که چه میزان دارایی‌هایی که آنها مدیریت می‌کنند، ممکن است وقایع خاص بازار و رویدادهای خارجی را پیش بینی کند. لازم به ذکر در سایت اعتبار سنجی آیس با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه که با آن منطبق باشد می توانید استعلام تعداد حساب بانکی با کد ملی، استعلام آنلاین چک برگشتی با کد ملی و کلا استعلام بانکی با کد ملی را در هر زمان انجام دهید.

آزمون‌های استرس مطابق دارایی و مسئولیت نیز توسط شرکت‌هایی که می‌خواهند از کنترل و رویه‌های داخلی مناسب استفاده کنند، استفاده می‌شود. بازنشستگی و اوراق بهادار بیمه نیز غالبا مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که جریان نقدی، میزان پرداخت و سایر اقدامات به خوبی مطابقت دارند.

منابع: investopedia

bankstrategic